Das Ziel der Strategie des dreifachen gleitenden Durchschnitts ist es, die Preisbewegung in einem Trend zu erfassen. Um unnötige Komplikationen zu vermeiden, konzentrieren wir uns bei unseren Beispielen auf die Anwendung der Strategie in der Hausse-Richtung.

Sobald Sie jedoch die Konzepte verstanden haben, können Sie das Konzept auch in bärischer Richtung anwenden. In unseren Beispielen und im Backtest zeigen wir die Ergebnisse des Die Strategie des dreifachen gleitenden Durchschnitts von Long-Aktien und des späteren Verkaufs mit Gewinn. Sie können jedoch eine beliebige Anzahl von Optionsstrategien anwenden, um von diesem Kursanstieg zu profitieren.

Es gibt Variationen der Strategie des dreifachen gleitenden Durchschnitts mit viel Spielraum für flexible Regeln. Die Strategie, die wir Ihnen heute vorstellen, basiert auf dem, was in John Murphys Buch Technical Analysis of the Financial Markets beschrieben wurde: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. Darin schreibt er, dass. Das am weitesten verbreitete Triple-Crossover-System ist die beliebte 4-9-18-Tage-Kombination gleitender Durchschnitte.

Inhalt 4-9-18 Moving Average Combination Exit Signal Wait For Space Separation Back Test Results The Finer Points Expanding Moving Averages Können wir andere gleitende Durchschnitte verwenden? Schlussfolgerung 4-9-18 Gleitender Durchschnitt Kombination Um die Strategie des dreifachen gleitenden Durchschnitts umzusetzen, zeichnen Sie zunächst drei gleitende Durchschnitte in den Chart ein.

1) Der schnelle Durchschnitt: Einfacher gleitender 4-Perioden-Durchschnitt 2) Der mittlere: Einfacher gleitender Durchschnitt über 9 Perioden 3) Der langsame Durchschnitt: Einfacher gleitender Durchschnitt über 18 Perioden Das Signal zum Kauf, um den Beginn eines Aufwärtstrends zu erfassen, ist, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt nach oben durchkreuzt.

Auf dem Tages-Chart von Honeywell International (HON) sehen wir am 10. Februar 2021, dass der orangefarbene gleitende 4-Tage-Durchschnitt den blauen gleitenden 18-Tage-Durchschnitt übersteigt. Dies ist ein Kaufsignal. Beachten Sie, dass die orangefarbene Linie nach oben und über die blaue Linie kreuzen sollte - nicht wenn die orangefarbene Linie nach unten und unter die blaue Linie kreuzt.

Ausstiegssignal Wenn der einfache gleitende 4-Tage-Durchschnitt später einen der beiden anderen gleitenden Durchschnitte kreuzt, ist dies das Signal zum Ausstieg aus der Position. In der Regel ist es der 4-Tage-Durchschnitt, der den 9-Tage-Durchschnitt unterschreitet. Dies geschah am 23.

März und ist das Ausstiegssignal. Zugang zu 9 KOSTENLOSEN Optionsbüchern Betrachten Sie den sich schnell bewegenden Durchschnitt als die Signallinie, wir handeln, wenn er die anderen gleitenden Durchschnitte kreuzt. Für die Zwecke unseres Backtests nehmen wir an, dass der Anleger zum Schlusskurs gekauft und verkauft hat und genug Aktien kauft, um eine ungefähre Positionsgröße von $5000 einzunehmen. Mit 25 HON-Aktien, die zu 202,16 $ gekauft und zu 208,59 $ verkauft wurden, hat der Anleger bei diesem Handel einen Gewinn von 160,75 $ erzielt.

Der aufmerksame Leser mag sich fragen, warum wir am 10. Februar gekauft haben, obwohl die Die Strategie des dreifachen gleitenden Durchschnitts am 9.

Die Strategie des dreifachen gleitenden Durchschnitts

Februar stattfand. Wir wollen sicherstellen, dass die gleitenden Durchschnitte einen entscheidenden Crossover bilden und nicht einen zweideutigen oder zaghaften Crossover. Daher warten wir manchmal einen Tag, um sicherzustellen, dass zwischen den beiden gleitenden Durchschnittslinien ein Abstand besteht, bevor wir das Signal annehmen. Das Gleiche gilt für das Ausstiegssignal. Anfang März kreuzten sich der orangefarbene und der grüne gleitende Durchschnitt, ohne dass es eine klare Trennung zwischen den beiden gab.

Wir ignorierten diese Signale und stiegen erst aus, als die orangefarbene Linie am 23. März deutlich unter die grüne Linie fiel. Ergebnisse des Backtests Für den Backtest suchten wir nach Überkreuzungen in den Aktien des Dow Jones Index an zufälligen Punkten in der Zeitachse zwischen den Jahren 2018 und dem Beginn des Jahres 2021. Die Ergebnisse zeigten 9 Verluste mit einem durchschnittlichen Verlust von 74 $.

Es gab 21 Gewinne mit einem durchschnittlichen Gewinn von 430 $. Insgesamt brachte der Backtest einen Gewinn von 8370 $. Die Verluste hielten sich in Grenzen, es gab keine großen Verluste. Im Durchschnitt ist der Gewinn größer als der durchschnittliche Verlust. Darüber hinaus hat die Strategie zwei lange Aufwärtstrends - nämlich BA und GS - aufgegriffen und davon profitiert. Beim Investieren gibt es kleine Gewinne, kleine Verluste, große Gewinne und große Verluste.

Das Ziel einer profitablen Strategie ist es, die großen Verluste zu eliminieren. Dann verbleiben kleine Gewinne, kleine Verluste und große Gewinne - das ergibt eine gewinnbringende Strategie, weil man mehr Gewinne als Verluste hat und die durchschnittlichen Gewinne größer sind als die durchschnittlichen Verluste.

Die Feinheiten In Murphys Buch heißt es, dass ein Kaufsignal vorliegt, wenn der 4-Tages-Kurs sowohl den 9-Tages- als auch den 18-Tages-Kurs übersteigt. Wir haben es vereinfacht, indem wir darauf achten, dass die 4-Tage-Linie die 18-Tage-Linie kreuzt, weil wir festgestellt haben, dass die 4-Tage-Linie in den meisten Fällen bereits die 9-Tage-Linie gekreuzt hat, wenn dies geschieht. Murphy sagt auch, dass dieses erste Signal ein Warnsignal ist und dass das Bestätigungssignal zum Kauf darin besteht, darauf zu warten, dass die 9-Tage-Linie die 18-Tage-Linie überschreitet.

Wir haben festgestellt, dass es nicht notwendig Die Strategie des dreifachen gleitenden Durchschnitts, auf diese Bestätigung zu warten, sondern dass es besser ist, früher in den Trend einzusteigen. Wir haben festgestellt, dass, wenn das erste Kreuz eintritt, das zweite Bestätigungskreuz in den meisten Fällen auch eintreten wird. Expandierende gleitende Durchschnitte Schauen Sie sich den Chart von Procter & Gamble (PG) am 24. Januar 2019 an, wo sich die drei gleitenden Durchschnitte von einem einzigen Punkt aus ausdehnen.

Dies ist ein höchstwahrscheinlich sehr zinsbullisches Muster in der Anfangsphase eines Aufwärtstrends. Can We Use Other Moving Averages? Haben die Kombinationen der gleitenden Durchschnitte 4-9-18 etwas Magisches an sich, oder können auch andere gleitende Durchschnitte verwendet werden? Warum nicht die gängigeren 20 gleitenden Durchschnitte und 50 gleitenden Durchschnitte verwenden, die viele technische Analysten bereits in ihren Charts haben? Hier sind die Ergebnisse der gleichen Strategie unter Verwendung der einfachen gleitenden Durchschnitte 9-20-50.

Sie war zwar immer noch profitabel, aber nicht mehr so gut. Das Gewinn-Verlust-Verhältnis war nicht so gut, und der durchschnittliche Verlust lag in der Größenordnung des durchschnittlichen Gewinns. Es scheint, dass dieser Satz langsamer gleitender Durchschnitte nicht empfindlich genug ist. Er nimmt den Trend etwas zu spät auf, und er verlässt ihn auch etwas zu spät.

Fazit: Die Strategie des dreifachen gleitenden Durchschnitts 4-9-18 ist eine gute Strategie. Sie verkörpert eine Reihe von wichtigen Handelsmaximen: Der Trend ist dein Freund - bis er endet. Begrenzen Sie Ihre Verluste und lassen Sie Ihre Gewinner laufen. Da sie klar definierte Kauf-/Verkaufsregeln hat, nimmt sie die Emotionen aus dem Spiel und zwingt den Anleger, sich an die Maximen zu halten.

Es hilft dem Anleger, in einem Trend zu bleiben, bis es ein klares Anzeichen für dessen Ende gibt. Dadurch werden frühzeitige Gewinnmitnahmen vermieden, die das Ertragspotenzial begrenzen. Es zwingt den Anleger, Verluste frühzeitig zu begrenzen. Wenn der gleitende 4-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden 9-Tage-Durchschnitt fällt, muss der Anleger die Position aufgeben. Es gibt keine Interpretation oder Zweideutigkeit.

Es handelt sich um eine trendfolgende Strategie. Daher funktioniert sie besser auf Märkten, die im Trend liegen, als auf Märkten mit Schwankungen. Wäre die Verwendung des ADX-Indikators, um festzustellen, ob sich der Markt in einem Trend oder in einer Schwankungsbreite befindet, ein gutes Filterkriterium, das zur Verbesserung der Strategie hinzugefügt werden könnte?

Oder würde der Filter zu viele gute Trades eliminieren? Hmmm. Eine gute Frage. Wir überlassen es dem Leser, dies herauszufinden und zu testen. Sicher handeln! Gav. Haftungsausschluss: Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und sollten nicht als Anlageberatung betrachtet werden. Die vorgestellte Strategie eignet sich nicht für Anleger, die mit börsengehandelten Optionen nicht vertraut sind. Alle Leser, die an dieser Strategie interessiert sind, sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von einem zugelassenen Finanzberater beraten lassen.

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