Diese Woche haben wir einen weiteren neuen Kurs bei Marwood Research veröffentlicht: Amibroker CBT Intensive. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie den Amibroker Custom Backtester (CBT) verwenden. Der Amibroker CBT kann anfangs schwer zu verstehen sein, aber er bietet die Möglichkeit, die vollständige Kontrolle über den Backtesting-Prozess zu übernehmen.

Mit anderen Worten: Sie können Ihre ganz eigene Backtesting-Umgebung schaffen. Dies eröffnet Ihnen eine ganze Welt von Möglichkeiten, von der Erstellung benutzerdefinierter Metriken und Charts bis hin zu fortschrittlicher Handelsverarbeitung und Positionsgrößenbestimmung. Hier sind 13 Gründe, warum Sie das Amibroker CBT erlernen sollten: 1. Sie können benutzerdefinierte Handelsmetriken zur Standard-AmiBroker-Handelsliste hinzufügen Die Standard-AmiBroker-Handelsliste bietet eine Handvoll nützlicher Metriken wie Signaldatum, %-Gewinn und Positionsgröße usw.

Es ist jedoch möglich, viele weitere Metriken mit Hilfe des Warum Sie das Amibroker CBT lernen sollten zu erstellen. So können Sie beispielsweise In-Trade-Kennzahlen wie Korrelation, Volatilität oder Edge Ratio einbeziehen. Die Edge Ratio misst, wie sich der Rand eines Handelssignals im Laufe der Zeit entwickelt. Mit mehr Metriken können Sie einen besseren Einblick in die Performance einzelner Trades gewinnen. 2.

13 Gründe, warum Sie das Amibroker CBT lernen sollten

Hinzufügen von benutzerdefinierten (aggregierten) Portfoliometriken zum Standard-Backtestbericht von AmiBroker Genauso wie Sie das CBT verwenden können, um Metriken zur Handelsliste hinzuzufügen, können Sie auch Metriken auf Portfolioebene zum Backtestbericht hinzufügen. Sie können zum Beispiel Metriken wie die Top 5 Drawdowns, den T-Test oder die Performance im Vergleich zu einer Zufallssimulation einbeziehen.

Fast alles, was Sie sich vorstellen können, kann berechnet und dann im Amibroker-Backtest-Bericht angezeigt werden. Auch hierdurch erhalten Sie weitere Einblicke in Ihr Backtesting und Ihre Analyse. 3. Speichern von Daten, die in benutzerdefinierten Berichtsdiagrammen verwendet werden können Die Verwendung des CBT zum Speichern von Backtest-Daten bedeutet auch, dass Sie benutzerdefinierte Diagramme und Grafiken erstellen können, die eine detailliertere Visualisierung Ihrer Strategieperformance ermöglichen.

So können Sie beispielsweise darstellen, wie sich bestimmte Kennzahlen wie die Sharpe Ratio oder der Gewinnfaktor im Laufe der Zeit entwickeln. Oder Sie können die Performance im Vergleich zu Buy and Hold oder Random darstellen.

So erhalten Sie einen visuellen Einblick in die Effektivität Ihrer Strategie. 4. Warum Sie das Amibroker CBT lernen sollten Sie Signale, bevor sie verarbeitet werden Das CBT bietet die Möglichkeit, Signale zu ändern, bevor sie im Backtest verarbeitet werden. Dies ist für viele Aufgaben nützlich, z.

B. wenn Sie die Anzahl der offenen Trades pro Sektor zu einem bestimmten Zeitpunkt begrenzen möchten. 5. Eingabe von Geschäften unter Verwendung eines Limitpreises bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Kapitalbeschränkungen Das Backtesting von Limitaufträgen kann in einer Portfoliosimulation problematisch sein, da Sie nicht wissen, wie viele Aufträge im Voraus ausgeführt werden.

Daher brauchen Sie eine Methode, um die Anzahl der Aufträge pro Tag zu begrenzen. Eine Möglichkeit, die Anzahl der Aufträge pro Tag zu begrenzen, ist eine Aufgabe, die sich am besten für das CBT eignet, 13 Gründe es die vollständige Kontrolle über Aufträge, Signale und Eigenkapital bietet.

Auf diese Weise wird Ihr Backtest niemals Geschäfte eingehen, die aufgrund der Einschränkungen des realen Portfolios nicht möglich gewesen wären. 6. Erstellen einer Hedge-Position Um eine Hedge-Position effektiv zu erstellen, muss man in der Lage sein, den Wert aller offenen Positionen auf einer Bar-zu-Bar-Basis zu berechnen und eine Methode zu haben, um einen Hedge für ein ausgewähltes Symbol mit einer Positionsgröße zu initiieren, die der Größe dieser offenen Positionen entspricht.

Dies kann auch eine laufende Neugewichtung und den Einsatz zusätzlicher Margen erfordern. Eine solche Aufgabe kann nur mit Hilfe des CBT effektiv gelöst werden. Dies wird in Lektion 4 des Amibroker CBT Intensivkurses behandelt. 7. Verwenden Sie dynamische Positionssizing-Methoden Viele fortgeschrittene Positionssizing-Methoden erfordern die Kenntnis der Symbole, die an einem bestimmten Handelstag tatsächlich eingegeben werden, und/oder welche Symbole bereits offene Positionen haben.

Die volatilitätsgewichtete Positionsgrößenbestimmung ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Handelsgröße auf der Grundlage der Portfolio- oder Handelsvolatilität angepasst werden kann. Dies lässt sich am effizientesten mit einem CBT und nicht mit den integrierten Amibroker-Funktionen programmieren. 8. Rebalancing offener Positionen auf eine Zielgröße Rebalancing kann in einem Standard-Amibroker-Backtest durchgeführt werden, aber das Ergebnis ist in der Regel ein erzwungenes Rebalancing, bei dem Positionen vollständig geschlossen und dann mit der beabsichtigten Größe neu eingegangen werden.

Die Verwendung des CBT bedeutet, dass die Positionen wie im wirklichen Leben rebalanciert werden - durch Anpassung der Handelsgröße (ohne vollständigen Ausstieg) - Takt für Takt nach festgelegten Kriterien. 9. Erzwingen Sie spezielle Stop-Loss- und Gewinnziel-Ausgänge, die von AmiBrokers ApplyStops-Funktion nicht unterstützt werden. Die Funktion ApplyStops von Amibroker ist eine praktische und einfache Möglichkeit, einfache Stops zu implementieren, aber für komplexere Optionen ist es besser, das CBT zu verwenden.

Sie könnten zum Beispiel einen Portfolio Stop implementieren, der alle offenen Positionen beendet, wenn 13 Gründe Portfolio mehr als X% verloren hat. Oder Sie könnten ein Gewinnziel implementieren, das aktiviert wird, wenn das Portfolio eine Gewinnserie von X Geschäften abgeschlossen hat. 10. Vollständige Kontrolle über die Reihenfolge, in der Eingänge, Ausgänge, Stops, Rebalancing und andere Funktionen verarbeitet werden, um eine genaue Modellierung des realen Handels zu ermöglichen Es ist möglich, zuverlässige Backtests in der Standard-Amibroker-Engine durchzuführen, aber komplexere Systeme erfordern oft die Verwendung des CBT, damit die Trades einer realen Umgebung näher kommen.

Dies steht im Gegensatz zu dem in Amibroker fest kodierten Standardprozess für Signale, Trades und Statistiken. Die vollständige Kontrolle des Backtests durch das Low-Level-CBT gibt den Händlern im Wesentlichen ihre eigene, fertige Backtesting-Umgebung, anstatt sich auf fest kodierte Funktionen zu verlassen.

11. Scale-in oder Scale-out von Positionen auf der Grundlage des Einstiegskurses oder anderer Kriterien, die erst dann bekannt sind, wenn ein Geschäft tatsächlich eingegangen wurde Viele Handelsstrategien beruhen auf dem Ein- und Ausstieg aus Positionen auf der Grundlage anderer Positionen, Signale oder Faktoren, die an anderer Stelle auftreten. Zum Beispiel ein System, das Geschäfte ausschließt, wenn das Eigenkapital des Portfolios unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.

Dies erfordert einen Point-in-Time-Zugriff auf das Amibroker-Aktiensymbol und kann mit einem einfachen Schnipsel CBT-Code verarbeitet werden. 12. Implementierung mehrerer, unabhängiger Strategien innerhalb einer einzigen AFL-Datei Eine der Frustrationen mit der Standard-Amibroker-Backtest-Engine ist, dass es schwierig ist, mehr als eine Strategie gleichzeitig zu implementieren/zu kombinieren.

Die Verwendung des CBT eröffnet zahlreiche Möglichkeiten und bedeutet, dass mehrere Long- und Short-Strategien in einer Datei kombiniert werden können, warum Sie das Amibroker CBT lernen sollten das Eigenkapital dann nach Bedarf auf die einzelnen Strategien verteilt wird.

Dies eröffnet die Möglichkeit, mehrere Strategien gleichzeitig zu backtesten und eine Datei für die Erstellung von Explorationsergebnissen zu verwenden. 13. Es ist möglich, einfache adaptive Systeme mit der Standard-Backtest-Engine zu entwickeln, aber wenn es um komplexere Regeln geht, ist es besser, das CBT zu verwenden.

Zum Beispiel eine Strategie, die komplexe Rebalancing- und Ein- und Ausstiegsregeln auf der Grundlage von Marktregimes, Marktbreite oder anderen zusammengesetzten Indikatoren verarbeitet.

Das Abrufen und Verarbeiten dieser Indikatoren wird durch den Einsatz des CBT effizienter und zugänglicher. Die Verwendung der Standard-Backtest-Engine stößt angesichts der flexibleren und leistungsfähigeren Eigenschaften des CBT häufig an ihre Grenzen.

Wenn Sie daran interessiert sind, Ihre Amibroker-Kenntnisse auf die nächste Stufe zu heben und das Amibroker CBT zu erlernen, sollten Sie den Amibroker CBT Intensivkurs besuchen.


15 6 24